原|2024-02-04 14:57:57|瀏覽:36
(創(chuàng)舉是什么意思？“創(chuàng)舉”是一個漢語詞匯，它主要的意思是指前所未有的、影響大的舉動或事業(yè)。)豪斯曼檢驗（Hausman test）是一種統(tǒng)計檢驗方法，用于判斷兩個估計模型是否存在某些假設(shè)的差異。其原假設(shè)是兩個估計模型是一致的，即兩個模型的估計參數(shù)無偏且一致。如果豪斯曼檢驗的結(jié)果拒絕原假設(shè)，說明兩個模型存在差異，需要選擇一個更合適的模型。
豪斯曼檢驗通常用于計量經(jīng)濟學(xué)中的選擇性偏誤問題，即當(dāng)估計模型存在內(nèi)生性（也稱作內(nèi)生變量）時，通過將內(nèi)生變量移除得到的兩個模型，用豪斯曼檢驗來決定哪個模型更具有一致性。常用的應(yīng)用場景是選擇OLS（普通最小二乘法）和IV（兩階段最小二乘法）模型中的合適模型。
執(zhí)行豪斯曼檢驗的步驟是計算兩個模型參數(shù)的估計值的差異，并計算其協(xié)方差矩陣。然后，計算出一個統(tǒng)計量，稱為豪斯曼統(tǒng)計量（Hausman statistic）。根據(jù)豪斯曼統(tǒng)計量的分布，可以判斷兩個模型是否存在顯著差異。
如果豪斯曼統(tǒng)計量的值遠大于某個邊界值，說明兩個模型存在顯著差異，拒絕原假設(shè)。如果豪斯曼統(tǒng)計量的值較小，接近于0，說明兩個模型趨于一致，不能拒絕原假設(shè)。
豪斯曼檢驗可以幫助研究者選擇合適的估計模型，并更好地解決內(nèi)生性問題。